Korelacja Wykres Forex Trading

Jak korzystać z korelacji walut w swoim handlu. Wiesz teraz, co to jest korelacja walutowa i jak ją odczytać, ale zastanawiam się, jak korzystać z korelacji walutowych sprawi, że transakcja okaże się skuteczniejsza. Dlaczego potrzebujesz tej niezwykłej umiejętności w torba narzędziowa dla przedsiębiorcy. Jest kilka przyczyn. Wyeliminowanie transakcji odwrotnej. Wykorzystanie korelacji może pomóc Ci pozostać poza pozycjami, które się wzajemnie wyeliminują. Jak już poprzednia tabela i przykład wyjaśniają, wiemy, że kurs USD i USD CHF zmienia się w w przeciwnym kierunku 100.Wprowadzenie pozycji długiej USD USD i długiej USD CHF jest wtedy bezcelowe i czasami kosztowne Oprócz płacenia za rozprzestrzenianie się dwukrotnie, każdy ruch w cenie zajmie jedną parę, a drugą. Chcemy, aby nasze ciężkie pracować z czymś spłacić.2 Zyski zysku lub straty Masz możliwość podwojenia się na pozycjach, aby zmaksymalizować zyski Znowu spójrzmy na 1 tydzień relacji EUR USD i USD w stosunku do poprzedniego przykład. Te dwie pary mają silną dodatnią korelację z GBP USD za dolarem ukraińskim praktycznie krokiem do kroku. Dłuższa pozycja dla każdej pary będzie w efekcie podobna do wzięcia dolara w EUR i podwojenia pozycji, którą zasadniczo wykorzystasz wykorzystać Mucho zysku, jeśli wszystko idzie w prawo i wiele strat, jeśli rzeczy się nie zgadzają. 3. Różnicowanie ryzyka. Niezależnie od tego, że korelacje istnieją, pozwala również korzystać z różnych par walutowych, ale nadal wykorzystuje swój punkt widzenia niż handlu parą walutową cały czas, możesz rozprzestrzeniać swoje ryzyko na dwie pary, które poruszają się w ten sam sposób. Pick pary, które mają mocną i bardzo silną korelację około 0 7 Na przykład USD i USD GBP mają tendencję do poruszania się razem Niedokładna korelacja między tymi dwoma parami walutowymi daje Ci możliwość dywersyfikacji, która pomaga zmniejszyć ryzyko Załóżmy, że jesteś znowu na USD. Zamiast otwierać dwie krótkie pozycje w dolarach EUR, możesz krótko jeden EUR USD i krótki jeden GBP USD, możesz ryzykować i dywersyfikować swoją ogólną pozycję. W przypadku, gdy dolar amerykański się opłaci, euro może być dotknięte w mniejszym stopniu niż funt. 4 Ryzyko ryzyka. Mimo że zabezpieczenie może skutkować osiągnięciem mniejszych zysków, może również pomóż zminimalizować straty Jeśli otworzysz długą pozycję w dolarach EUR i zacznie się przeciwko tobie, otwórz długą długą pozycję w parze, która porusza się w stosunku do EUR USD, np. USD CHF. Mażniejsze straty odwróciłeś. Możesz skorzystać z różnych wartości pip dla każdej pary walutowej. Na przykład, podczas gdy USD i CHF USD mają prawie doskonałą korelację odwrotną -1 0, to ich wartości różnią się różnie Zakładając, że sprzedajesz 10.000 lot mini, jeden pip za EUR równy 1 i jeden pip dla USD CHF równe 0 93.Jeśli kupisz jedną mini lot EUR USD, możesz ZYSKOWAĆ swój handel, kupując jedną mini dużą cześć CHF Jeśli dolar EUR spadnie 10 pipsów, spadłbyś na dół 10 Ale twój CHF z USA wynosiłby 9 30 . Zamiast spadku na 10, teraz jesteś tylko 0 70.Nawet chociaż hedging brzmi jak największe znaczenie od plasterków chleba, ma pewne wady Jeśli USD wzrasta, twój zysk jest ograniczony ze względu na straty z Twojej pozycji CHF w USD. Również, korelacja może osłabić się w każdej chwili Wyobraź sobie, czy dolar EUR spada 10 pipsów, a USD CHF wzrasta tylko o 5 pułapów, pozostaje płaska lub heck, spada również Twój rachunek będzie krwawiony na czerwono, a potem będziesz chciał. Uważaj, gdy zabezpieczasz.5 Potwierdź wypryski i unikaj fakeout. Możesz użyć korelacji walutowych, aby potwierdzić swój wpis handlowy lub wyjścia. Na przykład, EUR USD wydaje się być testowanie znacznego poziomu wsparcia Obserwujesz akcje cenowe i zamierzasz sprzedawać w momencie przejścia na obniżenie. Skoro wiesz, że USD jest dodatnio skorelowany z GBP USD i jest ujemnie skorelowany z USD CHF i USD JPY, sprawdzasz, czy pozostałe trzy pary poruszają się w takiej samej wysokości jak EUR USD. Zauważ, że kurs GBP USD jest także bliski znacznemu poziomowi wsparcia, a zarówno CHF USD, jak i USD JPY są transakcyjne w pobliżu klucza opierać się ance. Oznacza to, że ostatni ruch jest związany z dolarem amerykańskim i potwierdza ewentualny przełom w dolarach amerykańskich, ponieważ pozostałe trzy pary poruszają się w podobny sposób. Więc zdecydujesz się zerwać z przerwą, kiedy to nastąpi. Teraz przyjmuj pozostałe trzy pary nie poruszają się w granicach jak USD USD USD GBP trzyma się nie spada, USD JPY nie rośnie, a USD CHF jest bokiem. Zazwyczaj jest to silny znak, że spadek kursu EUR nie jest związany z dolarem i najbardziej prawdopodobny napędzany przez jakieś negatywne doniesienia UE. Pieniądze mogą rzeczywiście obniżyć się pod kluczowym poziomem wsparcia, jaki monitorowałeś, ale ponieważ pozostałe trzy skorelowane pary nie przemieszczały się w stosunku do dolara EUR, nie będzie żadnych dalszych konsekwencji w zakresie cen i cen wróci do poziomu wsparcia, co skutkuje fakeoutem. Jeśli nadal chcesz sprzedawać tę konfigurację, ponieważ nie otrzymałeś żadnego potwierdzenia korelacji z innych par, możesz spróbować od niej inteligentnie, zmniejszając ryzyko i obrót z małą pozycją n rozmiar. Zapisz postęp poprzez zalogowanie się i zaznaczenie lekcji. Korelacja z koronami zewnętrznymi. Korelacja walut pozwala lepiej ocenić ryzyko kombinacji pozycji Korelacja mierzy związek istniejący między dwiema parami walutowymi Na przykład umożliwia nam to wiedzieć, czy dwie pary walutowe będą poruszać się w podobny sposób, czy nie. Dwa korelowane waluty będą miały współczynnik zbliżony do 100, jeśli poruszają się w tym samym kierunku i -100, jeśli przemieszczają się w przeciwnych kierunkach. Korelacja zbliżona do 0 pokazuje, że ruchy w obydwu parach walutowych nie są ze sobą powiązane. Jak jest obliczony. Obliczanie korelacji w tej witrynie wykorzystuje standardową formułę zwaną współczynnikiem korelacji Pearsona. Długość serii jest podawana przez pole Num Period. obliczenia można znaleźć na stronie Wikipedia. Jak są wykorzystane dane. Zarządzanie ryzykiem. Jest ważne, aby wiedzieć, czy otwarte pozycje w portfelu skorelowana Jeśli masz otwarte transakcje w trzech parach walutowych, które są silnie skorelowane, na przykład EURUSD, USDCHF i USDNOK, musisz przewidzieć, że jeśli jedna z tych pozycji osiągnie stop loss, pozostałe dwa będą prawdopodobnie również pozycje utraty W tym przypadku ważne jest, aby dostosować wielkość pozycji, aby uniknąć poważnych strat. Zmiana rynku. Zmiana korelacji, głównie w długim okresie, może wykazać, że rynek jest przechodzą zmiany Na przykład, jeśli EURUSD i GBPUSD są silnie skorelowane przez kilka miesięcy, a następnie de-korelują, może to być oznaką, że nastroje na rynku dotyczące EUR i lub GBP są w trakcie ich zmiany mogą być widoczne na początku lub końcu trend w jednym z dwóch walut. Trading tools. Correlation Trading - jak handlu Forex z małym nie ryzyka. Znastąpiliśmy na żywo w YouTube oferując dogłębne wyjaśnienie handlu korelacji można obejrzeć str eam z powrotem w całości tutaj. Dowiedzie będzie pisemne wyjaśnienie korelacji handlu wykorzystując AUDYPY vs NZDJPY jako przykład. Centrale obrotu jest niesamowity sposób, aby dodać dywersyfikację do portfela handlowego i w swoim planie handlu można kontynuować plan obrotu i ale skorzystaj z możliwości handlowych korelacji, gdy rodzą się zwiększanie możliwości zarabiania na rynku walutowym W handlu korelacyjnym celem jest znalezienie par walutowych, które są silnie skorelowane, co oznacza, że ​​gdy jedna para porusza się w dowolnym kierunku, druga para porusza się w tym samym kierunku Wielkim przykładem byłoby AUDYPY vs NZDJPY W ubiegłym roku korelacja pomiędzy dwiema parami była bardzo pozytywna, 92 razy w ciągu ostatniego roku dwie pary poruszały się zgodnie z jednym inna Korelacja ta może być potwierdzona za pomocą wykresu korelacji Oandy. Po potwierdzeniu, że szukasz dwóch par, które są wysoce skorelowane do siebie nawzajem, warto spojrzeć na wykresy i porównać działanie cenowe w ciągu ostatniego roku TradingView czyni to bardzo wygodnym z możliwością nakładania wykresów Kiedy nakładamy wykres NZDJPY na wykres AUDJPY na wykresach świecowych AUDJPY, paski NZDJPY możemy wyraźnie widać porę roku, kiedy dwie pary poruszały się bardzo zsynchronizowane i czas, w którym korelacja pękła nieco i obie pary poruszały się dziwnie w przeciwnych kierunkach. W tych czasach, gdy korelacja pęknięć, która dostarcza nam ogromnie zyskowne i zasadniczo wolne od ryzyka możliwości handlowe Jeśli zauważysz na wykresie w ciągu ostatniego roku, zobaczysz zaznaczone w żółtych polach wszystkie razy, gdy korelacja pękła i powstała luka Możemy spojrzeć na te momenty i oszacować średni maksymalny luki w korelacji i wykorzystać te informacje, aby ocenić, kiedy wziąć udział w handlu korelacyjnym w tej pary. Będzie zauważać za każdym razem, kiedy korelacja pękła i luka Powstała forma cenowa, cena nieuchronnie wzrosła w korelacji malejącej, a nawet zamykaniu luki Zauważymy również, czy spojrzysz na największą część luki za każdym razem, gdy nastąpiła pęknięcia korelacji, która wynosiła w przybliżeniu od 400 -500 pipsów Jeśli spojrzymy na drugą na ostatnią lukę w korelacji, którą oznaczyliśmy na wykresie, zauważymy, że w najszerszym miejscu różnica w cenie wyniosła około 600 pipsów, a wysoka wartość wynosiła 85 500, a niska - 80 700 Gdybyśmy obserwowali to zdarzenie, a my zauważyliśmy lukę w korelacji, zbliżając się do 400 pipsów, a następnie 500 pipsów, a następnie 600 pipsów, tworząc najszerszą lukę w korelacji przez cały rok, możemy wtedy spojrzeć na handel korelacyjny między tymi pary. W tym przykładzie około 3 11 16 będziemy patrzeć na równe pozycje długiej NZDJPY i krótkiej bankowości AUDJPY na fakt, że luka w korelacji powinna być statystycznie, a 92 prawdopodobieństwo, wąska i potencjalnie bliska współpraca że dwie rzeczy w parze są ze sobą powiązane Zobaczymy, że gdybyśmy to zrobili, objęliśmy 3 30 16, wygenerowaliśmy sobie owocny zysk w wysokości 300 pipsów Nasza krótka pozycja w AUDJPY byłaby o ok. 20 Pipsy lub tak, ale nasze długie w NZDJPY byłyby około 340 pipsów. Ten zysk przyniósł niewielkie ryzyko bez względu na to, ponieważ jedna pozycja stoi pod tobą, a druga statystycznie powinna iść na Twoją korzyść i jeśli nie zarobisz zysku na żadnej biorąc pod uwagę chwilę stratę należy uprościć w porównaniu do tego, co byłoby, gdybyś tylko trzymał utratę position. What jest korelacja handlu i dlaczego jest tak potężny. Ostrzega 23 października 2009 r. przez Kenny. We mówił i nauczył o handlu korespondencji przedtem tutaj na blogu Tradera, ale dzisiaj zapytałem Jason'a Fieldera wielopartyjnego blogera, który dał nam wgląd w korespondencję handlową Poniższy artykuł jest znakomitym przeczytaniem i gorąco polecam przy kilku notatkach, omijać wszystko, co Jason powiedział mi, że odpowie na wszystkie komentarze i pytania, które opublikujesz poniżej. Chciałbym też, abym podzieliłaś się swoimi nowymi arkuszami korespondencji seryjnej, więc sprawdzić, czy masz jakiś czas, ale najpierw przeczytaj artykuł. Trading Korelacji jest stylem handlowym, który zyskuje na znaczeniu między handlowcami Wiedząc, że moment jest tak silny, Correlation Trading jest okładką tych miesięcy Futures Magazine. Jak tylko zrozumiesz tą metodologię, zrozumiesz tylko dlaczego to jest tak potężne, od razu chcesz mieć swoje ręce na kilka strategii korelacji obrotu korelacyjnego chodzi o odkrycie sposobu, aby zobaczyć, co nazywam patrz pęknięcia na rynku. Now dla naprawdę interesujące part. Avery time te pęknięcia pojawiają się, przedstawiają rzemiosła, których nigdy wcześniej nie widziano, a Fundamental Law praktycznie muszą robić to, czego oczekujesz od nich. K, wystarczająco dużo intro i rozmowy, daję Ci kilka bardzo podstawowych przykładów korelacji tego, co mówię O. PRZYKŁAD 1 W miarę wzrostu temperatury, sprzedaŜ lodów wzrasta. PRZYKŁAD 2 W miarę spadku temperatury, objętość ubrań, które ludzie noszą ZWIĘKSZAJĄC, że to są jakieś poważnie szokujące rzeczy, nie jest tak, ok teraz Prawdopodobnie zdaję sobie sprawę, że żartuję. Jasne, że nie ma niczego ZIEMI WZGLĘDU o tych spostrzeżeniach W rzeczywistości są to tak zdrowe rozsądek, jak to robi Każdy wie, że w miarę jak pogoda się nagrzeje, ludzie lubią jeść lody, ponieważ jest chłodzona i pyszna do jedzenia w upałach letnich. Co więcej, wszyscy wiemy, że gdy pogoda się chłodniejsza, ludzie mają tendencję do noszenia więcej ubrań, ponieważ trzeba zachować ciepło. Te relacje tj. zwiększone temperatury zwiększały sprzedaż lodów i obniżone temperatury zwiększały objętość odzieży są tak zdrowe rozsądek w rzeczywistości, że najprawdopodobniej je ignorujemy. Bądźmy wdzięczni, czy rażące oczywiste relacje takie istnieją na rynku Forex. Co ważniejsze, wyobraź sobie, czy te zdrowe rozsądek i zabawa można by użyć celu, aby uzyskać przewagę i faktycznie zwiększyć dokładność obrotu i rentowność. Wierz się lub nie, te relacje istnieją na rynku Forex. Zadzwonili CORRELATED PAIRS i pokażę, jak możesz wykorzystać te skorelowane pary i korespondować w ogóle, aby zarobić więcej pieniędzy niż kiedykolwiek zrobiłeś przed dokonaniem transakcji na rynku Forex. Jakie są korelacje par walutowych? Pierwszym krokiem w pozyskiwaniu skorelowanych par jest nauczyć się ich rozpoznawać. Na szczęście dla my, ten krok jest całkiem łatwy, wystarczy otworzyć 2 pary na wykresie, który zajmie górną połowę ekranu, a następny, który zajmie dolną połowę ekranu, z której będzie się rozciągać prawo po lewej stronie ekranu. Sugeruję, aby wybrać EUR USD i USD CHF. Nawet na pierwszy rzut oka powinieneś być w stanie wykryć wyraźny związek między tymi dwoma skorelowanymi parami walut. Możesz zobaczyć, jak one są prawie zawsze poruszając się w przeciwnych kierunkach Czy widzisz, jak kiedy kurs dolara wzrasta, USD CHF zmierza do upadku i vice versa. Jeśli nie, spójrz jeszcze raz. Jak widać wyraźnie, wykresy dla USD i USD CHF są niemal perfekcyjne lustrzane obrazy siebie Kiedy dolar EUR spada, CHF w dolarach USA ma tendencję do wzrastania I kiedy dolar EUR wzrasta, CHF USD zmierza do opuszczenia. Ten związek jest znany jako NEGATYWNA KORELACJA, ponieważ te dwie skorelowane pary prawie zawsze przesuwaj się w przeciwnych kierunkach. Jeśli pojęcie negatywnej korelacji jest nadal nieco niejasne, pomyśl o 2-tym szokującym obserwatorium, który dałem wam na początku tego artykułu. Jeśli pamiętasz. Jak spadają temperatury, objętość odzieży ludzie noszą INCREASES. Innymi słowy, temperatura i objętość odzieży prawie zawsze przemieszczają się w przeciwnych kierunkach, JUST, jak te dwie pary. Od teraz powinieneś mieć dość mocne uchwycenie korelacji NEGATYWNEGO i jak to wygląda, więc niech przejdź do drugiego typu corr elation POZYTYWNE skorelowanie. Dobrym przykładem jest tutaj: EUR USD i GBP USD, kontynuuj i otwórz wykresy teraz z tymi parami, aby zobaczyć, o czym mówię. W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu, pary walutowe poruszają się mniej więcej równolegle do w tym punkcie prawdopodobnie zastanawiasz się, dlaczego pary walutowe, takie jak USD i USD CHF korelowały w pierwszej kolejności Co powoduje, że te pozytywne i negatywne relacje istnieją. W podobieństwo naszej temperatury i lody, temperatura i przykłady odzieży z poprzednich lat, korelacje walutowe sprowadzają się do podstawowych zasad. Wzrost temperatury skorelowany jest ze wzrostem sprzedaży lodów i obniżenie temperatury skorelowane jest ze zwiększeniem objętości odzieży dla dwóch prostych, ale bardzo silnych czynników podtrzymania komfortu i przetrwania. lody, gdy jest gorąco, ponieważ sprawia, że ​​są wygodne, a noszą więcej odzieży, gdy staje się zimna z tego samego powodu, a komfort mi sprawy przetrwania. Jest to, czynniki, które napędzają te korelacje są głęboko zakorzenione w życiu codziennym Oni wygrają zmiany Nie w tym roku nie za 10 lat NIE W 100 YEARS. The podstawy tych korelacji są UNIWERSALNE. To samo dotyczy korelacji pary walutowe I mam kilka dobrych wiadomości. Jesteś takich, jak nie musisz w pełni zrozumieć działania silnika spalinowego do prowadzenia samochodu, a także don t muszą w pełni zrozumieć szczegółowe podstawy za różnymi korelacjami pary walutowej, aby zyskać W rzeczywistości wszystko, co naprawdę musisz wiedzieć jest. Podstawowe zasady są za skorelowanymi parami walutowymi. Daje to spójny, przewidywalny model, z którego można handlować. Innymi słowy, podobnie jak możemy liczyć na podwyższone temperatury pozostające skorelowane ze zwiększonym lodem kremową sprzedażą, ponieważ wspierana jest przez PODSTAWOWE POTRZEBY życia codziennego, możesz liczyć na pozostałą koronę w USD i GBP USD, ponieważ również są wspierane. UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Predictable Volatility Profit Potential. Kiedy zrozumiesz, na czym polega korelacja, jak to rozpoznać na wykresie i podstawach, to teraz nadszedł czas, aby omówić, jak wykorzystujemy korelację, aby uzyskać przewagę nad innymi handlowcami. większość handlowców patrzy na skorelowane pary, koncentrując się przede wszystkim na ich uwagi na 98 czasach, w których pary walutowe robią to, co mają robić i pozostają skorelowane. Nie, ja zawsze byłem bardziej zainteresowany tym, kiedy skorelowane pary WYKRESY korelacji. I jeśli z jakiegoś powodu martwisz się, że 2 nie brzmi tak dużo, mogę cię trochę pozbyć, wiele razy stara się tworzyć ciągłe okazje handlowe, jeśli wiesz, czego szukać. Aha, przy okazji, ja zdaj sobie sprawę, że może brzmieć nieco kontr-intuicyjny, aby szukać korelacji wypaść więc proszę mnie wysłuchać. Teraz wiesz, że korelacje są poparte podstawami. Ale nie tylko wszelkie korelacje fundamentalne na rynku Forex są wspierane przez UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. In Innymi słowy, pary walutowe, z którymi się handluje, są ze sobą skorelowane, ponieważ niektóre nadmiernie zoptymalizowane, uzupełnione wskaźniki mówią, że są skorelowane. są skorelowane, ponieważ siły rynkowe REAL-WORLD dyktują, że MUSZĄ być skorelowane. Więc dlaczego wszystko to i co ma związek z uzyskaniem tej krawędzi, którą obiecałem. Jest to proste. Jeśli wiemy, że niektóre pary są skorelowane i że te korelacje są poparte rzeczywistymi siłami rynkowymi, to wtedy, kiedy te pary wykraczają poza korelację, wiemy, że coś poszło nie tak. Nie wiemy, co się nie powiedzie, ale robimy wiem, że co najmniej jedna z par walutowych nie działa tak, jak powinna. Na przykład pamiętaj USD i USD CHF. Pary mają wysoką NEGATYWNĄ KORELACJĘ, co oznacza, że ​​powinny mniej więcej poruszać się w przeciwnych kierunkach do siebie. Jeśli nagle te pary wypadają z korelacji i zaczynają się przemieszczać równolegle do siebie, wtedy wiemy, że coś jest nie tak. I choć nie zdarza się tak często, to jest wtedy, kiedy sprawy wyskakują z tego, że możesz zyskać przewagę. Widzisz, kiedy korla że to tylko kwestia czasu, zanim wrócą do korelacji znowu, to są UNIWERSALNE RYNKI PODSTAWOWE, które powodują takie korelacje, a te podstawy rynkowe zmuszą parę do korelacji. co wiemy. Wiemy, że coś się nie udało, ponieważ pary walutowe zachowywały się tak, jak powinny. Wiemy, że pary zostaną ostatecznie zmuszone do korelacji przez rzeczywiste, podstawowe siły rynkowe. Wiemy, że kiedy pary wycofują się z parytetu i korelacji, że ruch przyniesie znaczne zyski. Wiemy, że kiedy pary wracają do parytetu tj. Korelacji, że ruch przyniesie znaczne zyski. I właśnie tam pojawiają się zawody Uber High z prawdopodobieństwem. W tym momencie już zabrakło mi pokoju, ale wchodzę w szczegóły, a nawet dawać jedną z moich najlepszych strategii korelacji handlowej w mojej nowej korespondencji Cheat Sheets. The raportu wygrywać być na zawsze, więc proponuję chwycić go teraz, a otworzyć świat do bardzo dochodowych Correlation Trading. Pairs Trading Korelacja. Correlation jest pojęciem z analizy regresji liniowej, która opisuje siłę relacji między zmienną zależną a niezależną zmienną Centralny handel parą stanowi pomysł, że jeśli dwa udziały lub inne instrumenty są wystarczająco skorelowane, ewentualne zmiany korelacji mogą być odwrócenie się do pary średniej tendencji, tworząc szansę zysku Na przykład akcje A i czas B są wysoce skorelowane Jeśli korelacja osłabia tymczasowo akcje A up i czas B porusza się w dół parę handlowiec może wykorzystać tę rozbieżność poprzez zwarcie akcji A nadmierny problem i długie na magazynie B problem niewydajny Jeśli akcje powróci do średniej statystycznej, przedsiębiorca może zyskać Znaczenie korelacji Korelacja mierzy związek między dwoma instrumentami Na rysunku 1 widać, że e-mini SP 500 ES, w kolorze czerwonym i e-mini Dow YM, w kontraktach na zielone kontrakty terminowe mają ceny, które mają tendencję do wspólnego przemieszczania się, lub które są skorelowane. wykres dzienny kontraktów terminowych na kontrakty terminowe typu ES i YM na e-mini pokazuje, że ceny mają tendencję do przemieszczania się razem Obraz utworzony przy użyciu TradeStation Pamiętaj, par handlowcy próbują określić związki pomiędzy dwoma instrumentami. . Korelacja pomiędzy dowolnymi dwoma zmiennymi, takimi jak stopy zwrotu lub historyczne ceny, jest względną statystyczną miarą stopnia, w jakim te zmienne mają tendencję do przemieszania się Współczynnik relacji mierzy zakres, w jakim wartości jednej zmiennej są powiązane z wartościami innych wartości Wartości współczynnika korelacji od -1 do 1, gdzie. Perfect ujemna korelacja -1 istnieje, gdy oba papiery zmieniają się w przeciwnych kierunkach, tzn. stado A przesuwa się podczas gdy zapasy B spadają w dół. Perfect pozytywna korelacja 1 istnieje, jeśli dwa papiery wartościowe poruszają się w idealnym unison tzn. akcje A i czas B poruszają się w górę iw dół w tym samym czasie i. Nie korelacja 0 istnieje, jeśli ruchy cen są całkowicie losowe akcje A i czas B idzie w górę iw dół losowo. -1 0 1 Doskonała ujemna korelacja Brak korelacji Doskonała korelacja dodatnia Podmioty handlowe szukają instrumentów, których ceny mają tendencję do przemieszania się innymi słowami, których ceny są skorelowane W rzeczywistości byłoby trudne i wysoce nieprawdopodobne osiągnięcie utrzymująca się doskonała korelacja dodatnia z dowolnymi dwoma papierami wartościowymi, które oznaczałyby, że ceny dokładnie mimikują się nawzajem zamiast tego, par handlowcy poszukują papierów wartościowych o wysokiej d egree korelacji, tak aby mogli próbować zyskać, gdy ceny zachowują się poza tym standardem statystycznym Korelacje 0 lub powyżej są często wykorzystywane jako punkt odniesienia dla par handlowców korelacja mniejsza niż 0 5 jest ogólnie opisywana jako słaba Ideał dobrej korelacji prezentuje się w wielu ramy czasowe Dlaczego korelacja jest ważna w przypadku handlu parami Jeśli dwa instrumenty nie miałyby skorelowania się na początek, jakiekolwiek rozbieżności i późniejszej zbieżności cen mogłyby w ogóle być mniej znaczące Na przykład należy rozważyć drogę główną wzdłuż rzeki Ogólnie , droga wzdłuż rzeki jest bardzo blisko Czasami droga musi odbiegać od rzeki ze względu na teren lub rozwój porównywalny do rozprzestrzeniania się ceny Za każdym razem, gdy to nastąpi, droga ostatecznie powraca do miejsca równolegle do rzeki W tym przykładzie , droga i rzeka mają skorelowane relacje Jeśli porównamy rzekę z inną pobliską drogą gruntową, z żadną definiowalną korelacją z rzeką, tj. ruchy eir są zupełnie przypadkowe, nie byłoby daremne przewidzieć, jak obydwie zachowują się względem siebie Pozytywna korelacja między główną drogą a rzeką jest jednakże uzasadniona, aby przewidzieć, że droga główna i rzeka ostatecznie Ponownie łączymy się z tą samą logiką w przypadku handlu parami przez identyfikowanie skorelowanych papierów wartościowych, możemy szukać okresów rozbieżności, spróbować dowiedzieć się, dlaczego cena jest oddzielana i próbować osiągnąć zyski poprzez konwergencję Uwaga Inne podejście polega na próbie osiągnięcia zysków dzięki dodatkowej rozbieżności jako handel rozbieżności W tym miejscu skoncentrujemy się na strategiach, które starają się osiągnąć zyski poprzez konwergencję lub odwrócić się do znanej jako handel konwergencji. Określenie korelacji Pierwszym krokiem w znalezieniu odpowiednich par zagranicznych jest poszukiwanie papierów wartościowych, które mają coś wspólnego, a handel z dobrą płynnością i może być zwarty Ze względu na podobne ryzyko rynkowe konkurencyjne firmy z tego samego sektora sprawią, że nat potencjalnych partnerstw w uralach i są dobrym miejscem na rozpoczęcie Przykłady potencjalnie skorelowanych instrumentów mogą obejmować pary takie jak. Coca-Cola i Pepsi. Dell i Hewlett-Packard. Duke Energy i Allegheny Energy. E-mini SP 500 i E-mini Dow. Exxon i Chevron. Lowe s i Home Depot. McDonald s i Yum Brands. SP 500 ETF i SPDR DJIA ETF. Następnie musimy ustalić, w jaki sposób są skorelowane Możemy zmierzyć to za pomocą współczynnika korelacji opisanego powyżej, który odzwierciedla, jak dobrze dwa papiery wartościowe są ze sobą powiązane Szczególne obliczenia za współczynnikiem korelacji są nieco skomplikowane i wykraczają poza zakres niniejszego poradnika, jednakże podmioty gospodarcze mają kilka opcji do określania tej wartości. Większość platform transakcyjnych dostarcza pewnego rodzaju wskaźnika technicznego, który można zastosować do dwa papiery wartościowe, automatycznie wykonując funkcje matematyczne i spisując wyniki na wykresie cen. Osoby, które nie mają dostępu do tego konkretnego wskaźnika technicznego, mogą wykonać Interne t obliczyć współczynnik korelacji korekcyjnej, aby uzyskać dostęp do narzędzi online, które wykonują obliczenia. Radery mogą wprowadzać dane o cenach w programie Excel i używać jej funkcji CORREL do wykonywania obliczeń, jak pokazano na rysunku 2.Figure 2 Excel może być użyty do obliczenia korelacji pary współczynnik Po ustaleniu współczynników korelacji, wyniki mogą być użyte jako filtr, aby znaleźć pary, które wykazują największy współczynnik ceny Kiedy znajdziemy skorelowane pary, możemy ustalić, czy relacja jest średnim zwrotem, czyli kiedy cena się różni , czy powróci do swojej normy statystycznej Możemy to ustalić, spisując parytetowy współczynnik cen Podobnie jak współczynnik korelacji, większość platform obrotu zawiera wskaźnik techniczny, który może być nazwany wskaźnikiem ceny lub współczynnikiem spreadu, który można zastosować do wykresu, stosunek cen do dwóch instrumentów, co w istocie zapewnia widoczną i liczbową reprezentację ceny jednego instrumentu podzielonej przez cenę na akcję er Współczynnik ceny Cena instrumentu Cena instrumentu B Jeśli przedsiębiorcy nie mają dostępu do tego typu analizy na platformie obrotu, dane o cenach można wprowadzać do programu Excel, jak pokazano na rysunku 3 Rysunek 3 Excel może zostać użyty do obliczenia pary s cena lub spread, stosunek Jeśli dodamy standardowe linie odchylenia, możemy zrozumieć, jak daleko od średniej stosunek ceny przemieszcza się Odchylenie standardowe obliczone jako pierwiastek kwadratowy wariancji jest pojęciem statystycznym, które ilustruje jak określony zestaw ceny są dzielone lub rozłożone wokół średniej wartości Zwykła rozkład prawdopodobieństwa może być użyta do obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegokolwiek konkretnego wyniku w normalnym rozkładzie.68 26 procent danych znajdzie się wewnątrz - jedno odchylenie standardowe średniej.95 44 procent danych wejdzie w zakres - dwa standardowe odchylenia średniej 99 74 procent danych wejdzie w zakres - trzy standardowe odchylenia średnie. Stosując te dane, poczekaj, aż stosunek ceny dobiega x liczba odchyleń standardowych, takich jak: - dwa odchylenia standardowe i wprowadzanie długiego krótkiego handlu opartego na informacjach, określona liczba odchyleń standardowych przez analizę historyczną i optymalizację. Jeśli para powróci do swej średniej tendencji, handel może być dochodowy słabość korelacji Jeśli dwa instrumenty są wysoce skorelowane, niektóre zdarzenia mogą powodować tymczasową słabość korelacji Ponieważ wiele czynników, które powodowałyby ruchy cen wpłynęłoby na skorelowane pary, takie jak ogłoszenia o rezerwie federalnej czy geopolityczne zawirowania, zdarzenia powodujące słabość korelacji są na ogół ograniczone do rzeczy, które dotyczą tylko jednego z instrumentów Na przykład rozbieżność może wynikać z tymczasowych zmian popytu i popytu w jednym akcie, np. gdy jeden duży inwestor zmienia pozycje poprzez kupno lub sprzedaż w jednym z papierów wartościowych reprezentowanych w para Uwaga Wszystkie firmy z listy w USA muszą powiadomić wymienia się wymianę np. NYSE lub Nasdaq na temat wszelkich zmian w firmie, które mogą wpłynąć na działalność handlową w tym magazynie przed ogłoszeniem publicznego Przykłady zmian to zmiany. Zmiany związane z kondycją finansową firmy. Restrukturyzacja lub fuzje. Istotne informacje o jego produktach pozytywne lub negatywne. Zmiany w kluczowych zarządach oraz. Zagadnienia prawne i prawne, które mogą mieć wpływ na zdolność firmy do prowadzenia działalności gospodarczej. Giełdy papierów wartościowych w USA są upoważnione do emisji handlowej wstrzymują tymczasowe zawieszenie działalności handlowej na podstawie ich oceny ogłoszenia Ogólnie , tym bardziej prawdopodobne, że ogłoszenie ma mieć wpływ na cenę akcji, tym większe prawdopodobieństwo, że giełda zażąda obrotu, dopóki nie zostanie ona rozpowszechniona publicznie. Dodatkowo, jeśli cena akcji notowanych na giełdzie w USA znacznie się zmieni w dowolnym pięciominutowym okresie może zostać wydana krótka pauza handlowa Pauza trwa pięć minut, chyba że istnieje jest nadal znaczną nierównowagą między kupnem i sprzedażą papierów wartościowych po tym okresie Ruchy cen, które powodują pauzę, są 10-procentowym ruchem cen papierów wartościowych w indeksie SP 500, indeksem Russell 1000 i niektórymi produktami w obrocie giełdowym.30 procentowy ruch cen dla innych zasobów o wartości 1 lub wyższej lub o 50 procentach dla innych akcji o cenie niższej niż 1.Weakness może być spowodowany wewnętrznymi wydarzeniami lub wydarzeniami, które występują w firmach, takich jak fuzje i przejęcia, raporty o zarobkach, zmiany dotyczące dywidendy, zatwierdzenie rozwoju nowe produkty i skandale lub nadużycia finansowe Szczególnie, jeśli wewnętrzne wydarzenie jest nieoczekiwane, kurs akcji spółki może doświadczyć gwałtownych i gwałtownych wahań cen W zależności od wydarzenia zmiana ceny może być bardzo krótkotrwała lub może skutkować zmianą tendencji.