MetaTrader Expert Advisor. Bollinger Bands to jeden z najpopularniejszych wskaźników używanych przez ilościowych handlowców Dziś Choć prawie każde oprogramowanie handlowe będzie w stanie obliczyć wartości Bollinger Band dla Ciebie, nigdy nie boli, aby wiedzieć, jak dostać się pod maskę i zrobić to yourself. Wiedząc, jak obliczyć wskaźniki używasz daje lepsze zrozumienie ilościowego systemu handlowego. Mark z Tradinformed specjalizuje się w korzystaniu z excel do backtest systemów handlowych i obliczania wartości popularnych wskaźników On wydał krótki blog i wideo, jak dokładnie obliczyć pasma bollingera przy użyciu programu Excel. Zaczyna od podania własnego opisu pasków Bollingera, a następnie wyjaśnia, w jaki sposób są obliczane. Pierwszym etapem obliczania pasm Bollingera jest pobranie średniej ruchomej. Następnie obliczysz odchylenie standardowe ceny zamknięcia w tej samej liczbie okresów. Odchylenie standardowe jest następnie pomnożone przez czynnik typowo 2. Górna ba nd jest obliczana przez dodanie odchylenia standardowego pomnożonego przez współczynnik do średniej ruchomej. Dolny pasek jest obliczany przez odjęcie odchylenia standardowego pomnożonego przez współczynnik z średniej ruchomej. Są to formuły, których używa w swoim filmie. SMA H23 ŚREDNIA F4 F23 Górny pasek Bollingera I23 H23 STDEVPA F5 F23 I 3 Dolna ramka Bollingera J23 H23-STDEVPA F5 F23 J 3. To jest przejście wideo Marksa na obliczanie pasków Bollingera w programie Excel. He wyjaśnia także, jak wykorzystuje pasmo Bollingera we własnym handlu . Normalnie nie mam pasów Bollingera na moich wykresach, bo uważam, że splątają wykresy i odwracają uwagę od akcji cenowej. Często dodawam je do wykresów tymczasowo, aby sprawdzić, czy obecna cena jest wewnątrz lub poza pasmami. Lubię też używać gdy rozwijam automatyczne strategie handlowe, ponieważ są skalowalne, co oznacza, że mogą być stosowane na każdym rynku i ramy czasowe, bez konieczności dostosowywania parametrów. Kolumny Bandera Wprowadzenie. Bollinger Zespoły są technicznym narzędziem handlowym stworzonym przez Johna Bollingera we wczesnych latach osiemdziesiątych. Powstały one z potrzeby adaptacyjnych zespołów handlowych i obserwacji, że zmienność jest dynamiczna, a nie statyczna, tak powszechnie uważana w czasie. Celem zespołów Bollingera jest zapewnienie względna definicja wysokich i niskich cen Definicja jest wysoka w górnym paśmie i niska w dolnym paśmie Ta definicja może pomóc w rygorystycznym rozpoznawaniu wzorów i jest użyteczna w porównywaniu działań cenowych z działaniem wskaźników w celu osiągnięcia systematycznych decyzji handlowych. Bollinger Bands składa się z zestawu trzech krzywych sporządzonych w odniesieniu do cen papierów wartościowych Środkowy pas jest miarą tendencji średniookresowej, zazwyczaj prostej średniej ruchomej, która służy jako podstawa górnego pasma i dolnego pasma Odstęp między górną i dolną granicą dolne pasma i pasmo środkowe są określane przez zmienność, zazwyczaj odchylenie standardowe tych samych danych, które były używane dla średnich Domyślne parametry, 20 okresów s i dwa odchylenia standardowe, można dostosować do Twoich celów. Zobacz paski Bollingera w akcji. Dowiedz się, jak korzystać z pasków Bollinger Bollinger Na listach Bollingera z książkami John Bollinger, CFA, CMT. Zajdź do 22 zasad Bollinger Band. Załóż, aby otrzymywać od czasu do czasu e-maile o kręgach Bollingera, seminariach i najnowszych pracach Johna Nigdy nie podzielamy twoich informacji. John Bollinger s Miesięczny Wzrost Kapitału List Analiza i komentarze na rynkach plus zalecenia inwestycyjne przez John Bollinger. CGL Subskrybent Area. Feb.2207 Fragment obecny Outlook. Our obecny perspektywy dla zapasów w USA są całkiem pozytywne Oczekujemy wyższych cen w okresie pośrednim Rynek wewnętrzny jest silny, udział jest szeroki, a wzrost przyciąga zainteresowanie Nowe 52 tygodnie utrzymują się na wysokim poziomie, a nowe słabości nie istnieją. Opinia w mediach jest często negatywna, sugerując, że nasza przeraźliwa opinia nie jest wcale powszechnie akceptowana. Skanowanie stron internetowych takich jak CNBC, MarketWatch i Yahoo Finance potwierdza to że takie wyceny są wysokie, ale to nie wydaje się być czynnikiem negatywnym. Innym potencjalnym negatywnym, rosnącym oprocentowaniem nie wydaje się być w stanie uzyskać żadnej trakcji. Osiągnięcia Bandersa. Pasma handlowe, które są liniami wykreślanymi w okolicach struktura cenowa tworząca kopertę, jest działaniem cen zbliżonym do krawędzi koperty, którą nam interesuje Są to jedne z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla inwestora technicznego, ale nie, jak powszechnie uważa się, dają bezwzględne sygnały kupna i sprzedaŜy oparte na cenie dotykającej zespoły To, co robią, to odpowiedź na wieloletnie pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na względnej podstawie Zbrojeni z tymi informacjami inteligentny inwestor moŜe podejmować decyzje kupna i sprzedaŜy za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia ceny działania. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z pasmami handlowymi są linie wykreślone w strukturze ceny wokół struktury, aby utworzyć kopertę. Działanie cen ne ar krawędzie koperty, że jesteśmy szczególnie zainteresowani Najwcześniejsze odniesienie do pasm handlowych, z którymi natknęłam się na literaturę techniczną, znajduje się w "Zyskomej Magii" Czasopisma Transakcyjnego Autor JM Hursts podejście polegało na rysowaniu wygładzonych kopert dookoła ceny, identyfikacja cyklu. Rysunek 1 ilustruje przykład tej techniki Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Kolejny poważny rozwój idei zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., jako pojęcie przesuwania ruchu średnio w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskał na popularności, podejście, które wciąż jest wykorzystywane przez wiele Dobry przykład pokazuje się na rysunku 2, gdzie koperta została zbudowana wokół Dow Jones Industrial Średnia DJIA Średnia używana to 21-dniowa prosta średnia ruchoma Zespoły są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta d Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią Następnie obliczyć górną granicę, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie oblicz dolną granicę, mnożąc średnią o różnicę między 1 a wybranym procentem 1 - 0 04 0 96 Wreszcie, spisuj dwa pasma Dla DJIA dwie najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne odsetki są w przedziale 3 5 do 4 stopni. Następujące duże innowacje pochodzą z Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, który próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokie pasma, a nie intuicyjne podejście do wyboru losowego, sugerował, że pasma zostały skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ciągu ostatniego roku Rysunek 3 ilustruje to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Utrzymał 21-dniową średnią i sugerował, że taśmy powinny zawierać 85 danych W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar'a. Szerokość pasma są różny dla pasma górnego i dolnego W długotrwałym ruchu byka szerokość pasma górnego będzie się zwiększać, a dolna szerokość pasma będzie się opierać Przeciwnie jest prawdą na rynku niedźwiedzi Nie tylko całkowita szerokość pasma zmienia się w czasie, przesunięcie wokół średniej również zmienia się. Obserwując rynek, co się dzieje, zawsze jest lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymianę warrantów i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczął się handel indeksem opcji, koncentrowałem się na zmienności, zmienna klucza Do zmienności, a następnie zwróciłam się ponownie, aby utworzyć własne podejście do pasm handlowych Sprawdziłem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego, ponieważ metoda określania szerokości pasma I stała się szczególnie zainteresowana odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybkie reagować na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, na wykresie 5 widać, że paski Bollingera są wykreślane na dwóch odchyleniach standardowych e oraz poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co używane dla prostej średniej ruchomej W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do wyznaczania pasm wokół średniej ruchomej Ramka czasowa dla obliczenia są takie, że jest opisem tendencji pośredniej. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm i że średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość biorąc pod uwagę różne miary ceny Typowa cena, wysoka nisko blisko 3, jest jednym z takich środków, które okazały się użyteczne Ważony bliski, wysoki niski blisko bliski 4, jest inny W celu zachowania przejrzystości, ograniczę moją dyskusję na temat taśm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia budowy taśm Moim głównym naciskiem jest termin średniookresowy, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Skupiając się na pośrednim trendzie, odwołuje się do krótko - i długoterminowych aren do celów referencyjnych, a ja nvaluable concept. For dla giełdowych i indywidualnych zasobów 20-dniowy okres jest optymalny do obliczania Bollingera Bands Opisuje tendencję pośrednią i osiągnął szeroką akceptację. Krótkoterminowe trend wydaje się dobrze obsługiwany przez dziesięciodniowe obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Średnia wybrana powinna być opisowa dla wybranego przedziału czasowego Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna przy zakupach i sprzedaży krzyżówek Najprostszym sposobem na zidentyfikowanie właściwą średnią jest wybranie takiej, która zapewni wsparcie korekcji pierwszego przeskoku z dołu Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka, jeśli z kolei korekcja nie spada poniżej średniej, to Średnia jest za długa Średnia właściwie dobrana średnia będzie znacznie większa niż w przypadku złamania Zob. rysunek 6. Pasma Bolidy mogą być stosowane do praktycznie każdego rynku lub bezpieczeństwa Na wszystkich rynkach i rynkach Ustanowiłem 20-dniowy okres obliczeniowy jako punkt wyjścia i od niego odejdę, gdy okoliczności zmuszą mnie to zrobić W miarę wydłużania liczby okresów, musisz zwiększyć liczbę zastosowanych odchyleń standardowych W 50 okresach , dwa i dziesiętne odchylenia standardowe są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje zadanie całkiem dobrze.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Upasm Band 50-dniowy SMA 2 1 s pasma środkowego 50-dniowa SMA dolna pasma 50-dniowa SMA - 2 1 s. Pasmo przenoszenia 10-dniowe SMA 1 9 s pasmo środkowe 10-dniowe SMA dolne pasmo 10-dniowe SMA - 1 9 s. W większości przypadków charakter okresów jest niematerialny, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollinger, z których korzystałem na danych miesięcznych i kwartalnych, a ja wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je na zasadzie intraday. Tagi pasm górnych i dolnych Zakresy handlowe odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na względnej podstawie Sprawa faktycznie skupia się na zdaniu a relatywna baza Zakresy obrotu nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu dosłownie dotykają, stanowią ramy, w których cena może być powiązana ze wskaźnikami. Kilka starszych prac stwierdziło, że odchylenie od trendu mierzonego odchyleniem standardowym od średniej ruchomej był używany do określania ekstremalnych transakcji przejęcia i zbytych banków. Ale zalecam stosowanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania cen w obrębie pasm. Jeśli cena obejmuje górny pas i Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że górna pasmo i działanie wskaźnika nie potwierdzają, że jest to, odbiega od tego, że mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to jeśli sygnał kupna był w mocy. Jednak możliwe jest również generowanie sygnałów z akcji cenowej w ramach samych zespołów U góry utworzonego poza pasmami ed przez drugą górną część taśmy stanowi sygnał sprzedaży Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górna względem pierwszej wierzchołka, tylko względem pasków To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, w których drugie popychanie dociera do nominalnego nowego wysoko Oczywiście, konwersacja jest prawdziwa dla niskich. Pasmo bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger B, które nazywam b, może być bardzo pomocny, przy użyciu tej samej wzoru, którą George Lane użył do stochastycznych wskaźników b wskazuje nam, gdzie jesteśmy w pasmach W przeciwieństwie do stochastików, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować ujemne wartości i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami W 100 znajduje się w górnym paśmie, w 0 znajduje się w dolnym pasmie Powyżej 100 jesteśmy powyżej górne pasma i poniżej 0 znajduje się poniżej dolnego pasma. close - dolny pas band. upper - pasmo dolne. Identyfikator b pozwala nam porównywać akcję cenową do działania wskaźnika W przypadku dużego nacisku, przypuśćmy, że osiągamy -20 dla b i 35 dla względny indeks wytrzymałości RSI Na następnym pu do niższego poziomu cen po rajdzie, b spadnie tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na poziomie 40. Dostajemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w zespole Pierwszy niski poziom wychodzi poza zespoły, a druga niska w środku zespoły Sygnał kupna jest potwierdzony przez RSI, ponieważ nie zrobił nowego niska, dając nam więc potwierdzony sygnał buy signal. upper - pasmo dolne. Pasma handlowe i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynik podejście do rynków staje się silnym Pasmo, kolejny wskaźnik pochodzący z zespołów Bollingera, może zainteresować się handlowcami Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej W przypadku, gdy zakresy wąskie zawężają się, drastyczna ekspansja występuje w niedaleko przyszłości Na przykład spadek szerokości pasków poniżej 2 dla modelu Standard Poor s 500 doprowadził do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w niewłaściwym kierunku, gdy zespoły napinają się przed rozpoczęciem w toku, z czego Januar y 1991 jest dobrym przykładem. Unikanie wieloskładnikowości Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości wśród wskaźników wieloskładnikowość jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji Użycie czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia do potwierdzają się wzajemnie jako doskonały przykład. Każeli jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny od objętości, a ostatni z przedziału cen, dostarczyłby użytecznej grupy wskaźników. Ale łączenie RSI, średniej ruchomej dywergencji zbieżności MACD i stopy zmiany, zakładając, że wszystkie zostały uzyskane z ceny zamknięcia i wykorzystywane w podobnych przedziałach czasowych nie są tu jednak trzy wskaźniki do wykorzystania z pasmami do generowania kupna i sprzedaży bez problemów w ramach wskaźników pochodzących z ceny tylko, RSI jest dobrym wyborem Zamknięcia cen i wolumenu łączą się w celu produkcji on - równowaga, kolejny dobry wybór Wreszcie zakres cen i objętość połączyć, aby produkować przepływy pieniężne, znowu Dobry wybór Żaden nie jest zbyt wysoce kolinearny i łączy się w ten sposób z dobrą grupą narzędzi technicznych Wiele innych można było wybrać, a także MACD można zastąpić np. RSI. Indeks kanałów towarowych CCI był wczesnym wyborem, zespoły, ale jak się okazało, to była biedna, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w określonych ramach czasowych Najważniejsze jest porównanie akcji cenowej w obrębie zespołów z działaniem wskaźnika, który znasz dobrze. sygnałów można porównywać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to pierwotne pasmo. Bollinger zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 r. Zostały one opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnego pasma handlowe Następujące zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zebrane od pytań, które użytkownicy najczęściej pytali, a nasze doświadczenia w ciągu 25 lat z zespołami Bollingera. Kolumny Bandera zapewniają względną niska cena definicji jest wysoka w górnym paśmie i niska w dolnym paśmie. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania działań cenowych i działania wskaźników w celu osiągnięcia rygorystycznych decyzji dotyczących kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki można wyprowadzić z tempa, wielkości, sentymentu , otwarte zainteresowanie, dane dotyczące rynku międzynaro - dowego itd. Jeśli stosowany jest więcej niż jeden wskaźnik, wskaźniki nie powinny być bezpośrednio związane ze sobą. Na przykład wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik wielkości, ale dwa wskaźniki tempa nie są lepsze niż jeden. Bollinger Bands może być użyty w rozpoznawaniu wzoru w celu określenia czystych wzorów cenowych, takich jak M topy i dnie W, przesunięcia momentum itd. Tagi pasma to tylko, że znaczniki nie są znakami górnego paska Bollingera, i-of-itself sygnał sprzedaży tag dolnego paska Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupującym. W cenach rynkowych trendów może iść do górnego pasma Bollingera i dolnego paska Bollingera. Zamyka na zewnątrz pasma Bollingera są początkowymi sygnałami ciągłymi, a nie sygnałami odwrotnymi. Stanowi to podstawę wielu udanych systemów rozbrajania. Standardowe parametry 20 okresów obliczania średniej ruchomej i standardowej odchylenia oraz dwa standardowe odchylenia dla szerokości pasma są po prostu to, domyślne Rzeczywiste parametry potrzebne do danego zadania rynkowego mogą się różnić. Średnia rozłożona jako środkowa ramka Bollinger nie powinna być najlepsza dla crossovers Raczej, powinna być opisowa trend średniookresowy. średnia długość wydłuża się liczbę odchyleń standardowych z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchyleń standardowych powinna być zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1 9 w 10 periods. Traditional Bolandser Bands są oparte na prostej średniej ruchomej Ponieważ średnią prostą stosuje się przy obliczaniu odchylenia standardowego, a my chcemy być konsekwentnie spójni. Rozszerzone pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm, spowodowane dużymi zmianami cen, które wychodzą z tyłu okna obliczeniowego. Średnie pasmo musi być stosowane zarówno dla obu grup średnich, jak i do obliczania odchylenia standardowego. Nie nie założenia statystyczne oparte na zastosowaniu obliczania odchylenia standardowego w budowie pasów Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości zastosowań pasków Bollingera jest zbyt mała dla znaczenia statystycznego W praktyce zazwyczaj mamy 90, nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów BandWidth jest czterokrotnie wyższy niż współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co robią inni z To zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Mimo że istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Aby Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te zasady 22, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone.
No comments:
Post a Comment